Peruntukan Teras

Portfolio dana pelbagai strategi seperti Millennium, WorldQuant, Point72, Brevan Howard. Ditubuhkan sejak 1990, mereka menguruskan ~US$150 bilion aset merentas semua kelas aset utama dan strategi pelaburan. Ia menawarkan, mungkin prestasi berbilang tempoh yang paling pelbagai dan konsisten dalam industri.

_

Pulangan Purata: ~12% sejak 1990-an

Risiko: ~5% volatiliti, 7% maks. kerugian pada tahun 1998

Portfolio: Millennium, WorldQuant, Point72, Brevan Howard, Eisler, Hudson Bay

Peruntukan Teras

Quantedge Global Fund ialah ~US$3 bilion dana sistematik dengan pasaran global, faktor and premia risiko tidak liquid. Ditubuhkan pada 2006, portfolio ultra-diversifikasi terdiri daripada ~300 instrumen merentas semua kelas aset utama and lain. Ia menawarkan, mungkin portfolio risiko-premia yang paling komprehensif dalam industri.

_

Pulangan Purata: ~19% sejak 2006

Risiko: 25-30% volatiliti, 45% maks. kerugian pada tahun 2008

Peruntukan Satelit

Quantos Global Fund ialah dana sistematik baru muncul dengan pasaran global & pendedahan premia risiko faktor. Diasaskan pada 2021 oleh bekas CIO Quantedge, portfolio terpelbagainya melabur merentas semua kelas aset cair utama. Ia menawarkan, mungkin volatiliti sasaran tertinggi dalam industri untuk kecekapan modal maksimum.

-

Pulangan purata: 52% pada Jun 2024 YTD.

Risiko: 50% volatiliti, 48% maks. kerugian pada tahun 2023.

Peruntukan Satelit

Bon: Bil Perbendaharaan Amerika Syarikat, IBO1 ETF

Ekuiti: FTSE All-World (VWRA/VT), S&P500 (CSPX/VOO)

Penjualan / Keluar:

Dana Makro Global Prulev: Dana sistematik makro global (40% vol.) dengan kecondongan didorong peristiwa mengikut budi bicara. Ia menawarkan tindanan budi bicara yang unik yang mengatasi strategi sistematik tulen dengan pulangan purata lebih 40% dari 2012 hingga 2020 sebelum mengalami ~80% pengeluaran kerugian pada 2021/22. Rujuk kepada >Nota Penjualan Prulev

Gusto (AS): Siri B-2 (2016-22), 21% IRR, 2.48x Wang Berganda

GoTo (Indonesia): Siri A (2016-23), 3% IRR, 1.25x Wang Berganda